Buchreihe

Band 4: Risikotriade Teil I - Messung von Zins-, Kredit- und operationelle Risiken

Dieser Band steht ganz im Zeichen der Risikomessung. Der Autor analysiert drei zentrale bankwirtschaftliche Risiken: Zins-, Kredit- und operationelle Risiken. Hierbei werden am Beispiel des Zinsrisikos auch die drei möglichen Risikomessverfahren (historische Simulation, Monte-Carlo-Simulation und Varianz-Kovarianz-Ansatz) vorgestellt und miteinander verglichen. Der Teil zum Kreditrisiko stellt die wichtigsten Kreditportefeuillemodelle dar und analysiert die Unterschiede. Die Ausführungen zu den operationellen Risiken schaffen durch einen systematischen Vergleich alternativer Verteilungen ein tragfähiges theoretisches Fundament für die Messung dieser immer stärker in den Vordergrund drängenden Risikoart. Alle Darstellungen werden zum besseren Verständnis durch zahlreiche Fallstudien ergänzt.

Buchreihe | Cover Risikotriade - Zins-, Kredit- und operationelle RisikenArnd Wiedemann
Risikotriade - Teil I
Messung von Zins-, Kredit- und operationellen Risiken

3. Auflage 2013, Frankfurt School Verlag
380 Seiten, gebunden, 49,90 EUR
ISBN-10: 3940913693
ISBN-13: 978-3940913692

 

 

 

Die Lösungen zu den Fallstudien und weitere Downloads zu diesem Buch finden Sie hier:
Fallstudien zu "Risikotriade - Zins-, Kredit- und operationelle Risiken"