Gesamtbanksteuerung
Limitsysteme im Vergleich
Eine regelmäßige Ermittlung des Value at Risk (IST-VaR) ist nur sinnvoll wenn es auch einen Vergleichswert
(SOLL-VaR) gibt. Die Ungleichung
IST-VaR < SOLL-VaR ist unter Berücksichtigung des Risikotragfähigkeitspotenzials der Bank stets einzuhalten. Begonnen wird mit der Festlegung eines Gesamtbank-VaR-Limits, welches sich an der Eigenkapital- ausstattung der Bank orientiert.
