Banken / Sparkassen
Gesamtbanksteuerung
- Cashflow-Mapping nach J.P. Morgan
Excel-Tool zur Berechnung gemappter Cashflows unter Berücksichtigung der Volatilität der Zinssätze und der Korrelation zwischen den Zinssätzen. - Einfluss von Mischungsverhältnissen auf Basis gleitender Durchschnitte auf den Gesamtbank-Cashflow
Excel-Tool zur Analyse von Auswirkungen von Einflüssen von Mischungsverhältnissen auf den Gesamtbank-Cash Flow - Elastizitaeten vs gleitende Durchschnitte
Excel-Tool zur Verdeutlichung der unterschiedlichen Annahmen von Elastizitätskonzept und gleitenden Durchschnitten zur Bewertung von variablen Geschäften. - Zukunftsgerichtete Berechnung von gleitenden Durchschnitten und Elastizitäten
- Risikodiversifikation
Excel-Tool zur Simulation des risikomindernden Diversifikationseffektes der Korrelation im 2-Wertpapierfall. - Benchmark- Tool
- Barwertsteuerung vs GuV-Steuerung
Excel-Tools zur Simulation der Steuerungsimpulse von Barwertkonzept und Gewinn- und Verlustrechnung anhand an einer Bank mit nur 2 Geschäften. Variiert werden können unterschiedliche Zinsstrukturszenarien und Margen. - Integrierte Rendite/Risiko-Steuerung von Barwert und GuV mit Agathe
- Vergleich alternativer Limite
PDF-Dokument zur Darstellung alternativer Limitsysteme im Vergleich. - Fristentransformationserfolge bei passiver Steuerung
PDF-Dokument zur Darstellung der Wirkungen auf Barwert und GuV. - Betriebswirtschaftliche Effizienz erhoehen
PDF-Dokument zur Implementierung der Basel II-Anforderungen an das Zinsänderungsrisiko im Anlagebuch unter gleichzeitiger Optimierung der Fristentransformation. - Messung von Zinsrisiken mit dem VaR Konzept
PDF-Dokument zur Messung von Zinsrisiken mit dem Value at Risk - Konzept. - Bewertung von Risikomessung von Zinsswaps
Excel Tool zum Bewerten von Zinsswaps - Barwertige Zinsbuchsteuerung im Lichte von Basel II
- Performancemessung und Erfolgspalte bei Anleihen mit Bonitätsrisiko
Excel-Tool zur Performancemessung