Bewertungen
cms Swap
Im Gegensatz zu einem Standard Swap, bei dem variable Zinszahlungen gegen Festzinszahlungen getauscht werden, zahlen bei einem constant maturity swap beide Kontrahenten einen variablen Zinssatz.
Dieses kostenlose Excel-Tool bietet für die Bewertung von constant maturity swaps alle drei Alternativen (Auf-/Abschlag und Partizipationsrate). Ebenso finden Sie die benötigten Daten wie Zinsstrukturkurve, Forward-Rates und Nullkupon-Zinssätze (Zerorates).
Eine ausführliche Beschreibung der Funktionsweise und der Bewertung von constant maturity swaps findet sich in:
WIEDEMANN, financial engineering - Bewertung von Finanzinstrumenten, Band 1 der Schriftenreihe ccfb - coompetence center finanz- und bankmanagement, herausgegeben von A. Wiedemann, Frankfurt am Main.
